Il modello di analisi del rischio criminale di OSSIF si basa sulla distinzione tra:
- la dimensione esogena, associata alle componenti ambientali che contraddistinguono le diverse agenzie del territorio nazionale;
- la dimensione endogena, che riflette le caratteristiche assolute di ogni agenzia a prescindere dal framework geografico in cui essa è iscritta.
La nuova release prevede l’introduzione di tre elementi innovativi:
- un metodo di calcolo del Rischio Esogeno che integra diverse componenti socio-ambientali e che consente di dettagliare la georeferenziazione per i comuni multi-cap;
- una revisione della procedura di individuazione del Rischio Endogeno e del Rischio Residuo (il cosiddetto “Rischio Composto”) secondo la logica inerente la gestione del Rischio Operativo;
- la creazione di un sistema software evoluto basato su Reti Neurali Artificiali in grado di calcolare in modo dinamico le diverse componenti del Rischio Rapina a partire dalle componenti fondamentali.
Con riferimento alla dimensione esogena il modello integra una serie di variabili non direttamente connesse al settore bancario (furti, disoccupazione, criminalità organizzata, ecc.) attraverso una ponderazione dei diversi gradi di rilevanza delle singole componenti in funzione delle rapine e dei furti in banca.
L’indice di Rischio Endogeno esprime il grado di esposizione al rischio di evento criminoso da parte di un’agenzia (Rischio Rapina) in relazione alle proprie caratteristiche intrinseche, a prescindere dalla collocazione geografica e, soprattutto, al netto dei fattori di mitigazione del rischio (i cosiddetti “presidi”) posti in essere in termini preventivi e/o difensivi da parte del sistema bancario.
Infine l’indagine sui “presidi” (i fattori di mitigazione del rischio posti in essere dal sistema bancario) si articola in due step fondamentali:
- stima di adeguatezza a priori del presidio = potenziale capacità di mitigare il rischio;
- valutazione di efficacia a posteriori = effettiva capacità di mitigazione del rischio.
In primo luogo a ciascun presidio è associato un peso numerico in percentuale che esprime il contributo non lineare alla mitigazione del rischio rapina. Il valore del Rischio Residuo deriva, infine, dalla composizione non lineare del Rischio Esogeno, delle componenti del Rischio Endogeno (caratteristiche dell’agenzia) e dai diversi pesi dei presidi (impianti, servizi e formazione).